Tra cứu bài viết 20.11.2017 20:15

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 263 Tháng 9/ 2012
Phát triển công nghiệp tại VN

Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE
VÕ THỊ THÚY ANH & PHẠM VĂN SƠN
Xem: 1959 | Tải về: 0
Từ khóaRủi ro hệ thống, phương pháp ước lượng thích hợp cực đại, phương pháp moment tổng quát, mô hình CAPM, hệ số beta.
Trang48-56
Trích dẫnVÕ THỊ THÚY ANH & PHẠM VĂN SƠN (2012), "Ước lượng hệ số beta của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE", Tạp chí Phát triển Kinh tế (263), 48-56.
Tóm tắtBài viết vận dụng phương pháp ước lượng thích hợp cực đại và phương pháp moment tổng quát cùng với các kiểm định Wald, kiểm định Fisher, kiểm định tỉ lệ thích hợp để ước lượng và kiểm định mô hình CAPM và mô hình CAPM  zero. Từ đó, xây dựng quy trình ước lượng và kiểm định hệ số β phù hợp với quy luật phân phối của tỉ suất lợi tức các cổ phiếu niêm yết trên HOSE. Qua đó, sử dụng β ước lượng như thang đo rủi ro hệ thống của các cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rủi ro hệ thống của các ngành dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng thấp hơn so với các ngành khác. Cổ phiếu ngành công nghiệp không phải là một sự lựa chọn tốt đối với nhà đầu tư do rủi ro cao nhưng tỉ suất sinh lời thấp. Cổ phiếu ngành nông lâm thủy sản có tỉ suất sinh lời cao nhưng rủi ro cũng cao.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh