Tra cứu bài viết 18.11.2017 20:39

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 263 Tháng 9/ 2012
Phát triển công nghiệp tại VN

Đánh giá tác động của biện pháp thu hẹp biên độ dao động giá lên rủi ro giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán VN
LÊ ĐÌNH NGHI
Xem: 1821 | Tải về: 0
Từ khóaSuất sinh lợi, mô hình GARCH, biên độ dao động, thị trường chứng khoán
Trang57-64
Trích dẫnLÊ ĐÌNH NGHI (2012), "Đánh giá tác động của biện pháp thu hẹp biên độ dao động giá lên rủi ro giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (263), 57-64.
Tóm tắtThị trường chứng khoán VN giai đoạn từ cuối năm 2007 chứng kiến sự suy giảm mạnh. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 3/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhiều lần điều chỉnh biên độ dao động giá cho phép, với mục đích ngăn chặn sự “hoảng loạn” của nhà đầu tư, giúp giảm bớt rủi ro trên thị trường. Về lý thuyết, rủi ro có thể được định lượng thông qua độ biến thiên (volatility), đo bằng phương sai có điều kiện của chuỗi suất sinh lợi của cổ phiếu. Một mô hình hiệu quả và được sử dụng rộng rãi để mô hình hóa độ biến thiên là mô hình GARCH. Bài báo này sẽ sử dụng mô hình GARCH để đánh giá tác động của biện pháp giới hạn biên độ dao động giá lên rủi ro tại TTCKVN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh