Tra cứu bài viết 20.11.2017 04:29

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 286 Tháng 8/ 2014


Dự báo lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo
Nguyễn Khắc Hiếu & Nguyễn Thị Anh Vân
Xem: 2120 | Tải về: 0
Từ khóaDự báo, lạm phát, mạng thần kinh nhân tạo, ANN, ARDL
Trang15-35
Trích dẫnNguyễn Khắc Hiếu & Nguyễn Thị Anh Vân (2014), "Dự báo lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo", Tạp chí Phát triển Kinh tế (286), 15-35.
Tóm tắtLạm phát là vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và nhà đầu tư đều quan tâm. Có nhiều mô hình dự báo lạm phát, mỗi mô hình đều có ưu và nhược điểm riêng. Bài viết này nhằm so sánh hiệu quả dự báo của mô hình mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network: ANN) và mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) trong dự báo lạm phát theo tháng tại VN. Kết quả cho thấy, mô hình ANN dự báo trong mẫu tốt hơn mô hình ARDL ở cả 3 tiêu chí R2, RMSE và MAE. Đối với dự báo ngoài mẫu, mô hình ANN dự báo tốt hơn ở 2 tiêu chí RMSE và R2. Nhìn chung, mô hình ANN dự báo lạm phát tại VN tốt hơn mô hình ARDL.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh