Tra cứu bài viết 20.11.2017 23:51

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 288 Tháng 10/ 2014


Quan hệ giữa rủi ro hiệp Moment bậc cao và lợi nhuận cổ phiếu: Nghiên cứuthực nghiệm trên thị trường VN
Võ Xuân Vinh & Nguyễn Quốc Chí
Xem: 1695 | Tải về: 0
Từ khóaRủi ro hiệp Moment bậc cao, lợi nhuận cổ phiếu, Coskewness, Cokurtosis, Covariance.
Trang38-54
Trích dẫnVõ Xuân Vinh & Nguyễn Quốc Chí (2014), "Quan hệ giữa rủi ro hiệp Moment bậc cao và lợi nhuận cổ phiếu: Nghiên cứuthực nghiệm trên thị trường VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (288), 38-54.
Tóm tắtNghiên cứu này xem xét yếu tố rủi ro hiệp Moment bậc cao bao gồm: Covariance, Coskewness, và Cokurtosis trong việc giải thích lợi nhuận kì vọng danh mục cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần bù rủi ro yếu tố Cokurtosis có ý nghĩa thống kê ở mức 10% và tác động cùng chiều đến lợi nhuận kì vọng danh mục cổ phiếu, ngoài ra không tìm thấy sự tác động có ý nghĩa thống kê của yếu tố rủi ro Covariance, Coskewness và yếu tố phi tuyến của các rủi ro hiệp Moment bậc cao. Nghiên cứu giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về nguồn gốc hình thành rủi ro, tạo cơ sở cho việc lựa chọn mô hình định giá phù hợp nhằm mang lại lợi nhuận kì vọng hợp lí. Tác giả cũng gợi mở cho việc kết hợp thêm các phần bù rủi ro liên quan đến yếu tố hiệp Moment bậc cao vào mô hình định giá cho các nghiên cứu tiếp theo trên thị trường chứng khoán VN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh