Tra cứu bài viết 20.11.2017 23:46

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 289 Tháng 11/ 2014


Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng
Nguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa
Xem: 2386 | Tải về: 0
Từ khóaMô hình KMV, điểm phá sản, khoảng cách phá sản, xác suất phá sản, mức độ tổn thất, khách hàng doanh nghiệp,
Trang39-57
Trích dẫnNguyễn Thị Cành & Phạm Chí Khoa (2014), "Áp dụng mô hình KMV – Merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng", Tạp chí Phát triển Kinh tế (289), 39-57.
Tóm tắtNghiên cứu áp dụng mô hình KMV-Merton trong tính toán, dự báo xác suất phá sản của các khách hàng doanh nghiệp (KHDN) cho Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương VN (Vietcombank). Với số liệu báo cáo tài chính của 6.398 KHDN được phân tích trong giai đoạn 2008-2012/2013, kết quả nghiên cứu cho thấy xác suất phá sản (Default Probability - DP) của toàn danh mục là 2,6% cùng với mức độ tổn thất khoảng 6.319 tỉ đồng, chiếm khoảng 3,8% dư nợ của toàn danh mục KHDN, trong đó các doanh nghiệp (DN) quy mô nhỏ có xác suất phá sản nhỏ hơn các DN quy mô lớn. Phân theo ngành nghề, ngành có xác suất phá sản thấp nhất là ngành vận tải đường bộ, đường sông, còn ngành có xác suất phá sản lớn nhất là ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện, năng lượng khác và ngành chế biến hải sản. Những ngành, nhóm DN có xác suất phá sản cao, dư nợ cao sẽ gây thất thoát cho ngân hàng nhiều nhất (kết quả nghiên cứu chỉ ra nhóm DN quy mô lớn và các DN ngành chế biến thủy hải sản gây thất thoát cho ngân hàng cao nhất).
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh