Tra cứu bài viết 26.09.2017 23:11

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(10), Tháng 10/ 2015


Nghiên cứu sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ASEAN+3
Võ Xuân Vinh & Phùng Quốc Lan
Xem: 1047 | Tải về: 0
Từ khóaASEAN, hội nhập kinh tế, sự biến động giá cổ phiếu, liên kết đồng tích hợp, quan hệ nhân quả Granger.
Trang72-91
Trích dẫnVõ Xuân Vinh & Phùng Quốc Lan (2015), "Nghiên cứu sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ASEAN+3", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(10), 72-91.
Tóm tắtNghiên cứu xem xét sự đồng dao động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN+3. Dữ liệu bao gồm các chỉ số giá chứng khoán đại diện cho thị trường chứng khoán VN (VNINDEX), Singapore (STI), Thái Lan (SET), Philippines (PSEI), Indonesia (JCI), Malaysia (KLCI), Trung Quốc (SSECI), Hàn Quốc (KOSPI) và Nhật (NIKKEI 225) trong giai đoạn 01/03/2002 đến 31/12/2013. Kết quả cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa các thị trường trong ngắn hạn, trong đó thị trường Singapore được ghi nhận là thị trường dẫn dắt vì nó là nguyên nhân gây ra sự biến động trên tất cả các thị trường còn lại. Ngoài ra, sự hội nhập kinh tế quốc tế của VN (VN gia nhập WTO) có tác động đáng kể đến mối liên kết và sự phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán VN với các nước ASEAN. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các nhà quản lý và thiết lập chính sách dấu hiệu cảnh báo về mối nguy cơ thị trường chứng khoán VN có thể chịu ảnh hưởng không tốt từ những cú sốc trên thị trường chứng khoán các nước ASEAN (Malaysia, Philippines, Indonesia, Singapore và Thái Lan) trong ngắn hạn.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh