Tra cứu bài viết 18.11.2017 20:29

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(7), Tháng 7/ 2016


Nghiên cứu sự biến động trong mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường cổ phiếu,trái phiếu và ngoại hối của Việt Nam
Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Bùi Văn Hoàng
Xem: 861 | Tải về: 0
Từ khóaTỉ giá hối đoái, lãi suất, thị trường cổ phiếu, hiệu ứng lan truyền chuyển đổi dao động.
Trang02-25
Trích dẫnNguyễn Khắc Quốc Bảo & Bùi Văn Hoàng (2016), "Nghiên cứu sự biến động trong mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường cổ phiếu,trái phiếu và ngoại hối của Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(7), 02-25.
Tóm tắtNghiên cứu này phân tích sự biến động trong mối quan hệ phụ thuộc giữa các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và ngoại hối VN giai đoạn từ tháng 04/2004 -12/2015. Cụ thể, nghiên cứu sẽ trả lời cho câu hỏi có hay không những biến động đột ngột trong tương quan giữa các thị trường này nhằm phản ứng lại với các cú sốc? Và những biến động này là tức thời hay kéo dài? Tác giả sử dụng ước lượng VAR(p) – FIEGARCH(1,d,1) – cDCC và thuật toán PELT kết hợp mô hình hồi quy với biến giả. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thị trường và các mối tương quan này thay đổi theo thời gian. Đặc biệt, các cú sốc dao động đã tạo ra những biến động đột ngột trong tương quan giữa các thị trường tại một số thời điểm, và những điều chỉnh này mang tính chất dài hạn. Từ đó, tác giả khuyến nghị các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách nên quan tâm đến hiệu ứng lan truyền dài hạn trong trường hợp của VN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh