Tra cứu bài viết 26.02.2017 21:29

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(11), Tháng 11/ 2016


Cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam
Hạ Thị Thiều Dao & Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Xem: 244 | Tải về: 0
Từ khóaChỉ số đổ vỡ khu vực ngân hàng; Khủng hoảng ngân hàng; Cảnh báo sớm.
Trang27-51
Trích dẫnHạ Thị Thiều Dao & Nguyễn Thị Mỹ Phượng (2016), "Cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(11), 27-51.
Tóm tắtBằng phương pháp chỉ số đổ vỡ khu vực ngân hàng, tác giả xác định khủng hoảng hệ thống ngân hàng đã xảy ra tại VN trong giai đoạn tháng 1/2009–5/2009 và 5/2011–12/2015. Thông qua việc kết hợp ba mô hình Signal, Logit và Bayesian Model Averaging (BMA) tác giả phát hiện các chỉ số kinh tế vĩ mô hiệu quả nhất có khả năng cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng và tính toán chuỗi xác suất cảnh báo khủng hoảng hệ thống ngân hàng cho VN trong giai đoạn tháng 01/2002–12/2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy 14 biến có khả năng cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng VN gồm: Tín dụng nội địa/GDP, lạm phát, lãi suất thực, độ lệch tỉ giá thực, chỉ số sản xuất công nghiệp, tiền gửi ngân hàng, chỉ số giá chứng khoán tổng hợp, chỉ số áp lực thị trường ngoại hối, tỉ lệ cho vay/tổng tiền gửi ngân hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, M2/dự trữ ngoại hối, số nhân cung tiền M2, và dự trữ ngoại hối.
Tài liệu tham khảo

Ahmed, H. (1998).  Responses in price and output to monetary shocks and the interest rates: A rational expectations model with working capitalEconomics Letters, 61(3), 351-358.

Asanovic', Z. (2013). Early warning models for systemic banking crises in Montenegro. Economic and Business Review, 15(2), 135-149.

Babecký, J., Havránek, T., Matějů, J., Rusnák, M., Šmídková, K., & Vašíček, B. (2014). Banking, debt, and currency crises in developed countries: Stylized facts and early warning indicators. Journal of Financial Stability, 15(2014), 1-17.

Borio, C., & Drehmann, M. (2009).Assesing the risk of the banking crises – revisited. BIS Quarterly Review, March 2009, 1-18.

Borio, C., & Lowe, P. (2002). Assessing the risk of banking crisis.BIS Quarterly Review, 12(2002), 43-54.

Calomiris, C. W. & Gorton, G. (1991). The origins of banking panics: Models, facts, and bank regulation. In R. G. Hubbard (Ed.). Financial Markets and Financial Crises (pp. 109-174). Chicago and London: University of Chicago Press.

Casu, B., Clare, A. & Saleh, N., (2011). Towards a new model for early warning signals for systemic financial fragility and near crises: An application to OECD countries. MPRA Paper 37043, University Library of Munich, Germany.

Davis,E. P.,&Karim, D. (2008). Could early warning systems have helped topredict the sub-primecrisis?.National Institute Economic Review, 206(1), 25-37.

Demirguc-Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developed and developing countries. IMF Staff Paper, 45(1), 81-109.

Eichengreen, B., Rose, A. K., & Wyplosz, C. (1995). Exchange market mayhem: The antecedents and aftermath of speculative attacks. Economic Policy,21, 249-312.

Eichengreen, B., Rose, A. K., & Wyplosz, C. (1996). Contagious currency crises. NBERWorkingPaper No. 5681.

Eichengreen, B., & Arteta, C. (2000). Banking crises in emerging markets: Presumptions andevidence.Working Papers 115, Center for International and Development Economics Research, California, Berkeley.

Eichengreen, B., & Rose, A. K. (1998). Staying afloat when the wind shifts: External factors and emerging-market banking crises.NBER Working Papers 6370, National Bureau of Economic Research, Inc.

Ergungor, E. O., & Thomson, J. B. (2005). Systemic Banking Crises.  Federal Reserve Bank of Cleveland Policy Discussion Paper No. 2. Cleveland: Federal Reserve Bank of Cleveland.

Gramlich, D., Miller, G., Oet, M., & Ong, S. (2010). Early warning systems for systemic banking risk: Critical review and modeling implications.Banks and Bank Systems, 5(2), 199-211.

Hagen, J. V., & Ho, T. (2003). Twin crises a reexamination of empirical links. Retrieved  12 October 2015, from: https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/1386.pdf.

Hosni, K. (2014). Early warning indicators for systemic banking crises. Journal of BusinessStudies Quarterly, 5(4), 222-244.

Kaminsky, G. L., & Reinhart, M. (1999). The twin crises: The causes of banking and balance-of-payments problems. TheAmerican Economic Review, 89(3), 473-500.

Kibritcioglu, A. (2003).  Monitoring banking sector fragility. The Arab BankReview, 5(2), 51-66.

Laeven, L., & Valencia, F. (2012). Systemic banking crises database: An update. IMF Working Paper 12/163, Washington: International Monetary Fund.

Lainà, P., Nyholm, J., & Sarlin, P. (2014). Leading indicators of systemic banking crises: Finland in a panel of EU countries. Bank of Finland Research Discussion Papers 14 – 2014.

Maddala, G. S. (1983).  Limited - dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge: University Press.

Madigan, D., & York, J., & Allard, D. (1995). Bayesian graphical models for discrete data. International Statistical Review,63(2), 215-232.

Singh, T. R. (2011). Ordered probit model of early warning system for predicting financial crisis in India. Retrieved  October 16, 2015, from: http://www.bis.org

Yiu, M. S., Ho, A., & Jin, L. (2009). Economic approach to early warning signals for vulnerability in the banking system and currency markets for Hong Kong and other EMEAP economics. Hong Kong Monetary Authority, Working Paper 08/2009.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 8 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - 38229253 (Bộ phận tiếng Anh) - Fax: (+84) 8 38295635
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh