Tra cứu bài viết 30.03.2017 07:38

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 28(1), Tháng 1/ 2017


Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
Võ Xuân Vinh & Phạm Hồng Vy
Xem: 332 | Tải về: 0
Từ khóaRủi ro thanh khoản; Rủi ro tín dụng.
Trang45-63
Trích dẫnVõ Xuân Vinh & Phạm Hồng Vy (2017), "Rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 28(1), 45-63.
Tóm tắtChủ đề về rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng trong bối cảnh Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó, góp phần bổ sung, lấp dần khe hổng học thuật hiện tại. Tác giả sử dụng phương pháp định lượng, tiếp cận theo mô hình tự hồi quy dạng vectơ với hệ phương trình đồng thời và sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy bình phương bé nhất. Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007–2015. Kết quả của nghiên cứu cho thấy không tồn tại mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007–2015. Tuy nhiên, biến trễ của rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng lại ảnh hưởng đến chính rủi ro đó ở hiện tại.
Tài liệu tham khảo

Acharya, V., & Naqvi, H. (2012). The seeds of a crisis: A theory of bank liquidity and risk taking over the business cycle. Journal of Financial Economics, 106(2), 349–366.

Acharya, V. V., Shin, H. S., & Yorulmazer, T. (2010). Crisis resolution and bank liquidity. Review of Financial studies.24, 2166–2205.

Acharya, V.V., & Viswanathan, S. (2011). Leverage, moral hazard, and liquidity. The Journal of Finance, 66(1), 99–138.

Angbazo, L. (1997). Commercial bank net interest margins, default risk, interest–rate risk, and off–balance sheet banking. Journal of Banking & Finance,21(1), 55–87.

Berger, A. N., & Bouwman, C.H. (2009). Bank liquidity creation. Review of Financial Studies, 22(9), 3779–3837.

Bryant, J. (1980). A model of reserves, bank runs, and deposit insurance. Journal of Banking & Finance, 4(4), 335–344.

Cai, J., & Thakor, A.V. (2008). Liquidity risk, credit risk and interbank competition. Credit Risk and Interbank Competition (November 19, 2008).

Dermine, J. (1986). Deposit rates, credit rates and bank capital: The Klein–Monti model revisited. Journal of Banking & Finance, 10(1), 99–114.

Diamond, D. W. (1997). Liquidity, banks, and markets. Journal of Political Economy,105(5), 928–956.

Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. The Journal Of Political Economy, 91(3), 401–419.

Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2001). liquidity risk, liquidity creation and financial fragility: A theory of banking. Journal of Political Economy,109, 287–327.

Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2005). Liquidity shortages and banking crises. The Journal of Finance, 60(2), 615–647.

Dick, A. A. (2006). Nationwide branching and its impact on market structure, quality, and bank performance. The Journal of Business, 79(2), 567–592.

Duttweiler, R. (2008). Liquidititat als Teil der bankbetreibswirtschaftlichen Finanzpolitik. Handbuch Liquiditatrisiko: Identification, Messung und Steuerung, Schlaffel–Poeschel Verlag, Stuttgart, 29–50.

Foos, D., Norden, L., & Weber, M. (2010). Loan growth and riskiness of banks. Journal of Banking & Finance, 34(12), 2929–2940.

Gatev, E., Schuermann, T., & Strahan, P. E. (2009). Managing bank liquidity risk: How deposit–loan synergies vary with market conditions. Review of Financial Studies, 22(3), 995–1020.

Goldstein, I., & Pauzner, A. (2005). Demand–deposit contracts and the probability of bank runs. The Journal of Finance, 60(3), 1293–1327.

Gorton, G., & Metrick, A. (2012). Securitized banking and the run on repo. Journal of Financial Economics, 104(3), 425–451.

He, Z., & Xiong, W. (2012a). Dynamic debt runs. Review of Financial Studies,25(6), 1799–1843.

He, Z., & Xiong, W. (2012b). Rollover risk and credit risk. The Journal of Finance, 67(2), 391–430.

Holmstrom, B., & Tirole, J. (1996). Private and public supply of liquidity. National Bureau of Economic Research.

Imbierowicz, B., & Rauch, C. (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. Journal of Banking & Finance, 40, 242–256.

Iyer, R., & Puri, M. (2008). Understanding bank runs: The importance of depositor–bank relationships and networks. National Bureau of Economic Research.

Kashyap, A. K., Rajan, R., & Stein, J. C. (1999). Banks as liquidity providers: An explanation for the co–existence of lending and Deposit–taking. National Bureau of Economic Research.

Qi, J. (1994). Bank liquidity and stability in an overlapping generations model. Review of Financial Studies, 7(2), 389–417.

Samartı́n, M. (2003). Should bank runs be prevented?. Journal of Banking & Finance, 27(5), 977–1000.

Wagner, W. (2007). The liquidity of bank assets and banking stability. Journal of Banking & Finance, 31(1), 121–139.

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 8 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - 38229253 (Bộ phận tiếng Anh) - Fax: (+84) 8 38295635
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh